Jämförelseindex

Att jämföra med index är viktigt för att kunna bedöma hur väl förvaltningen står sig. Lika viktigt är det att man jämför med ett index som passar det man vill utvärdera. Här är några saker som det är viktigt att tänka på när du jämför

Återinvesterande index: Om du återinvesterar utdelningen i ditt sparande (vilket vi gör på Sigmastocks) ska du jämföra med ett återinvesterande index. Dessa kallas i regel growth index, istället för price index som bara följer aktiernas prisutveckling. Det är ett återinvesterande index vi jämför mot i vår graf.

Liknande innehåll: Jämför alltid med ett index som har liknande innehåll vad gäller marknader, branscher, eller typ av bolag (till exempel stora eller små). Hos Sigmastocks har du relativt stora bolag i både Sverige, USA och Europa, och det kan vara svårt att hitta ett index med samma marknadsfördelning då globala index har en mycket större del amerikanska aktier och sverigeindex bara innehåller svenska aktier. Vi har därför valt att själva sätta ihop ett index med samma marknadsfördelning som vår standardportfölj. 

Vårt jämförelseindex
Jämförelseindexet som kallas “sammansatt jämförelseindex” på sigmastocks.com består av alla aktier som finns tillgängliga att handla i tjänsten. De är viktade efter marknadsvärde på sin respektive marknad och kombinerade med samma marknadsfördelning som standardportföljen ( 50 % Sverige, 30 % USA och 20 % Europa). Att jämföra detta med portföljerna visar hur väl Sigmastocks algoritm väljer aktier ur det aktuella aktieuniverset. Det är det tydligaste sättet att faktiskt visa hur algoritmen presterar. Det kan förstås ändå vara intressant att se hur portföljerna har presterat mot andra referensindex som OMX30 eller ett globalt index. Men eftersom portföljerna innehåller så stora skillnader i marknadsfördelning jämfört med en sverigeportfölj eller ett globalt index är det svårt att veta om skillnaderna beror på förvaltningen eller på att de ingående marknaderna har avkastat olika.

Följande aktier är tillgängliga i tjänsten idag och utgör jämförelseindex:

Sverige SBX90
USA S&P500
Storbritannien CBOE UK100
Frankrike CAC40
Tyskland DAX(40)
Spanien IBEX35
Schweiz SMI20
Norge OBX25
Danmark OMXC20
Finland OMXH25