Avkastning
Sigmastocks matematiska investeringsmodell började användas i sin nuvarande form av våra kunder redan 2017. Vår digitala tjänst för portföljförvaltning lanserades under 2021. För att kunna visa historisk avkastning under en längre period än så kan vi simulera hur investeringsmodellen hade presterat under de senaste 10 åren.
Historisk avkastning och index
Vårt sammansatta jämförelseindex består av tre egenkonstruerade index som representerar de marknader vi handlar på; ett för Sverige, ett för Europa samt ett för USA. Samtliga bolag som ingår i de index vi handlar ifrån på respektive marknad viktas efter sitt marknadsvärde. Vi viktar sedan ihop dessa tre index enligt samma marknadsfördelning som vår standardportfölj. Utdelningar är givetvis medräknade för att få en så rättvis jämförelse som möjligt. Det sammansatta indexet består av vad man hade fått i sin Sigmastocks-portfölj om man
handlade alla de aktier som vi har möjlighet att köpa i vår tjänst, istället för att låta vår investeringsmodell välja ut de bolag som den förutspår kommer att prestera bättre än genomsnittet. Genom att använda ett index med precis samma viktning och aktier som vår investeringsmodell appliceras på, kan vi så tydligt som möjligt visa hur den presterar i val av aktier.
Grafen nedan visar simulerad utveckling för en exempelportfölj med Sigmastocks standardinställningar (inklusive kostnader för förvaltning och transaktioner) i jämförelse med ett sammansatt jämförelseindex.
Hur har Sigmastocks presterat?
Tabellen nedan visar hur Sigmastocks har presterat under de senaste åren jämfört med ett par välkända index. Alla index är återinvesterande, precis som vår tjänst, och vi visar både utvecklingen som tjänsten haft sedan investeringsmodellen började användas av våra kunder under 2017, och utvecklingen (pro forma) från vår backcast sedan 2014.
2018-2023 (jan) - den period som investeringsmodellen använts i Sigmastocks tjänster.
2014-2023 (jan) - backtest för Sigmastocks, med samma inställningar som finns i tjänsten som erbjuds sedan 2018.
Jämföra olika tjänster med varandra?
När du vill jämföra olika tjänsters avkastning mot varandra, eller mot olika index, är det viktigt att förstå vad tjänsterna och indexen investerar i och består av. Det är viktigt att inte jämföra äpplen med päron. Jämför istället med något som passar! Tänk därför på det här:
Tillgångsslag och risk
Vill du jämföra din portfölj mot ett aktieindex är det viktigt att ha koll på ifall du enbart har aktier eller både aktier och räntor i portföljen. En portfölj med räntor har lägre risk och kommer att svänga mindre i värde, det vill säga ge lägre avkastning om börsen gått bra och mindre förlust om börsen gått dåligt.
Marknadsfördelning
Även om världens börser ofta (men inte alltid) i stora drag rör sig åt samma håll kan börsens utveckling variera väldigt mycket från land till land. Att ha koll på vilken marknadsfördelning som finns i portföljen, och vad som finns i ett index eller en annan tjänst du vill jämföra med, är väldigt viktigt. Nedan kan du se standardfördelningen i en portfölj hos Sigmastocks samt en ungefärlig fördelning av vad ett världsindex brukar innehålla.
Går det att lita på simulerad avkastning?
Ja, det gör det. Formatet kallas även pro forma och används inom finansbranschen för att visa hur resultatet för en matematiskt eller statistiskt driven förvaltning hade fallit ut om förvaltningen påbörjats tidigare än det verkliga startdatumet.
Eftersom Sigmastocks investeringsbeslut baseras helt på vår algoritm, och vi har all den börsdata som krävs, fungerar metoden väldigt bra för att visa en historisk avkastning för vår tjänst. Beräkningen går till så att man applicerar Sigmastocks algoritm med standardinställningar på data från börsen för 10 år sedan och framåt. Algoritmen visar vad som hade handlats vid varje tidpunkt och på så sätt kan vi följa hur en typisk Sigmastocksportfölj hade utvecklats från 2013 fram till idag.
De standardinställningar som används är:
Risknivå: 5 (100 % aktier)
Inriktning: Standard
Marknadsfokus: Standard (50 % Sverige, 30 % USA, 20 % Europa)
Inget etiskt urval
Inget hållbart urval
Inga specifika bortvalda bolag
Månadssparande: 0 kr
Kom ihåg att pengar på börsen både kan öka och minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för att du får tillbaka det investerade kapitalet